Definition: Multivariate optimale Methoden

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Wie bei der univariaten Methode ermöglicht auch der multivariate optimale Ansatz die Schätzung einer Reihe von Aggregaten, die durch einen Buchungszwang gemäß einem statistisch optimalen Ansatz miteinander verbunden sind. Der Grundgedanke entspricht dem der univariaten Methode: Die miteinander verbundenen vierteljährlichen Zeitreihen werden in einem multivariaten Regressionsmodell verwendet, um eine Schätzung der vierteljährlichen Zeitreihe des Aggregats im Hinblick auf zeitliche (gegenüber den jährlichen bekannten Aggregat-Zeitreihen) und vierteljährliche gleichzeitige Buchungszwänge zu erreichen (beispielsweise kann der Zwang der vierteljährlichen BIP-Zeitreihe entsprechen). Die optimale multivariate Schätzung bietet eine natürliche und kohärente Lösung für Interpolations-, Bilanzierungs- und Extrapolationsprobleme. Die Methode leitet sich von den univariaten Verfahren nach Chow und Lin ab. Es wurden zwei unterschiedliche Verfahren entwickelt, wobei der Unterschied in der Struktur des Fehlers im Regressionsmodell besteht. Bei den beiden Formen des stochastischen Fehlerprozesses handelt es sich um Folgendes:
multivariates weißes Rauschen (white noise);
multivariater Randomweg (random walk).
Die Extrapolation erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei der univariaten Methode: Mit den neuen Werten der verknüpften Zeitreihen erhält man die optimale Kurzprognose direkt aus dem vierteljährlichen Regressionsmodell.
Quelle:
Handbuch der vierteljährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Ausgabe 1999, Eurostat, S. 258
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